Na über 2 Wochen rumgepopel und mehr Rückschlägen als Erfolgen, läuft nun meine lokale Kommunikation und Steuerung endlich.
Ich hab alles mögliche, was es dazu zu lesen gab, ausprobiert, aber nichts hat funktioniert.
Also musste ich eine eigene Lösung finden, die am Ende sogar erschreckend einfach war und ohne DNS Routing und was es da nicht alles gab, auskommt.
Und daher möchte ich anderen Interessierten nicht vorenthalten, wie man das relativ einfach in HA umsetzen kann.

Schritt:
MQTT Broker. Bei mir Mosquitto in Home Assistant.
Schritt:
In der Zendureapp HEMS ausschalten, den MQTT Button aktivieren und dort den MQTT Broker eintragen. Speichern und HEMS wieder an.
Schritt:
In HA > Integrationen > MQTT sollte nun ein neues MQTT Gerät auftauchen mit der Seriennummer eures SF2400. Hier sucht ihr euch die number Entitäten zu outputLimit und inputLimit raus, dass sind nämlich genau die die ihr zur Steuerung braucht.
Schritt:
Automation basteln, die die Steuerungswerte vom Shelly an die Entitäten übergibt.
An diesem Punkt kommt es aber nun darauf an, wie ihr steuern wollte. Man kann hier sowohl einen Grundlastmodus als auch einen CT-Modus nachbauen. Ich hab mir zb von Chat GPT einen CT Modus nachbauen lassen.
Schritt:
ERST Automation anwerfen, DANN im Shelly Web Interface die Cloud ausschalten. Macht ihrs andersrum geht der SF2400 direkt in den Grundlastmodus und lässt sich durch die Automation nicht mehr steuern.

Bei mir läuft das Ganze heute schon den ganzen Tag, schnell und zuverlässig. Bzgl Langzeitverhalten kann ich aber noch nichts sagen.
Zusätzlicher Erkenntnisgewinn:
Ich habe während des Prozesses festgestellt, dass das Bottleneck bzgl Regelgeschwindigkeit weder der SF2400 noch die Cloudanbindung ist. Der Shelly ist hier der reglementierte Faktor. Zumindest bei mir hat er den zum regeln relevanten Wert nur alle 6 Sekunden aktualisiert, dh Reaktionszeit Zendure auf Veränderungen